《期貨套利基礎系列》介紹套利的基礎知識：

期貨套利基礎第一篇：對套利的誤解

第2-3篇是套利基礎知識，內容來自電子書，有做過套利的人可以跳過；

期貨套利基礎第二篇：套利交易的基本概念

期貨套利基礎第三篇：套利機會的發現

第4-5篇是介紹套利交易的一些常識；

期貨套利基礎第四篇：下單軟件和交易通道

期貨套利基礎第五篇：標准套利和保證金優惠

《期貨實战系列》介紹期貨季節易方法：

期貨實战第一篇：季節易法

期貨實战第二篇：季節性套利交易法

期貨實战第三篇：季節性單邊交易法

期貨實战第四篇：單邊的對衝操作

《期貨資金管理系列》介紹期貨交易的資金管理方法：

期貨資金管理第一篇：資金管理的重要性

期貨資金管理第二篇：凱利公式和量化風控

期貨資金管理第三篇：單策略的資金管理方法

期貨資金管理第四篇：總账戶的資金管理方法

本篇內容包括5個部分：

01、宏觀窺探：主要是對國內外股市、資本市場主要宏觀指標進行跟蹤；

02、今日商品跟蹤表：主要跟蹤當前52個交易活躍的品種，對當日的品種漲跌幅、增減倉、板塊指數的漲跌幅和增減倉進行排序；

03、期權時代：主要統計期權方面的內容；

04、套利廣場：主要統計套利方面的內容；

05、主力持倉跟蹤：內外資六大席位的持倉數據；

另外，周末發布套利數據和外盤商品、股市、庫存等數據。

01    宏觀窺探

今日全球股市，美元回落到102.2附近，離岸匯率回落到7.22附近，VIX恐慌指數回落到16附近，目前系統性風險較低。

8.10美聯儲9月維持利率不變的概率爲85.5%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲85.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲14.5%；到11月維持利率不變的概率爲70%，累計加息25個基點的概率爲27.4%，累計加息50個基點的概率爲2.6%。

8.9美聯儲9月維持利率不變的概率爲86%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲86%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲14%；到11月維持利率不變的概率爲69.2%，累計加息25個基點的概率爲28%，累計加息50個基點的概率爲2.7%。

8.8美聯儲9月維持利率不變的概率爲85.5%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲85.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲14.5%；到11月維持利率不變的概率爲71.7%，累計加息25個基點的概率爲25.9%，累計加息50個基點的概率爲2.3%。

今日商品窄幅震蕩，關注今晚美國CPI數據公布。

從技術面上看，當前文華指數在186位置承壓下跌，而在181附近有支撐，看未來如何突破。

02    今日商品跟蹤表

今日商品以跌爲主，整體增倉 17 萬手，沉澱資金流入 0.3 億。 

今日LPG大漲，帶動石油板塊領漲；焦炭下跌，帶動煤炭板塊領跌。

03  期權時代

今日LPG大漲，帶動認購期權大漲。

04 套利廣場

05 主力持倉跟蹤

今日六大席位持倉價值匯總情況（詳細持倉變化見表格明細）：

中信：減多12億，淨持倉價值80億；

國泰：加空40億，淨持倉價值-123億；

海通：減多12億，淨持倉價值128億；

內資做多（加多、減空）前五：滬銅+8.46億，棕櫚油+7.82億，純鹼+3.28億，橡膠+3.03億，液化氣+2.79億；

內資做空（加空、減多）前五：滬金-20.22億，螺紋鋼-17.65億，菜籽油-8.73億，PVC-7.33億，熱卷-6.3億；

幹坤：加多10億，淨持倉價值171億；

摩根：減多13億，淨持倉價值147億；

瑞銀：加多0.2億，淨持倉價值49億；

外資做多（加多、減空）前五：滬鋁+4.82億，白糖+4.29億，滬鋅+4.13億，豆一+2.82億，塑料+1.4億；

外資做空（加空、減多）前五：棕櫚油-6.44億，菜籽油-4.85億，滬金-4.24億，鐵礦石-2.82億，PTA-1.64億；

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