《期貨套利基礎系列》介紹套利的基礎知識：

期貨套利基礎第一篇：對套利的誤解

第2-3篇是套利基礎知識，內容來自電子書，有做過套利的人可以跳過；

期貨套利基礎第二篇：套利交易的基本概念

期貨套利基礎第三篇：套利機會的發現

第4-5篇是介紹套利交易的一些常識；

期貨套利基礎第四篇：下單軟件和交易通道

期貨套利基礎第五篇：標准套利和保證金優惠

《期貨實战系列》介紹期貨季節易方法：

期貨實战第一篇：季節易法

期貨實战第二篇：季節性套利交易法

期貨實战第三篇：季節性單邊交易法

期貨實战第四篇：單邊的對衝操作

《期貨資金管理系列》介紹期貨交易的資金管理方法：

期貨資金管理第一篇：資金管理的重要性

期貨資金管理第二篇：凱利公式和量化風控

期貨資金管理第三篇：單策略的資金管理方法

期貨資金管理第四篇：總账戶的資金管理方法

本篇內容包括5個部分：

01、宏觀窺探：主要是對國內外股市、資本市場主要宏觀指標進行跟蹤；

02、今日商品跟蹤表：主要跟蹤當前52個交易活躍的品種，對當日的品種漲跌幅、增減倉、板塊指數的漲跌幅和增減倉進行排序；

03、期權時代：主要統計期權方面的內容；

04、套利廣場：主要統計套利方面的內容；

05、主力持倉跟蹤：內外資六大席位的持倉數據；

另外，周末發布套利數據和外盤商品、股市、庫存等數據。

01    宏觀窺探

今日全球股市漲跌互現，美元反彈到102.7，離岸匯率反彈到7.20附近，VIX恐慌指數反彈到18附近，目前系統性風險較低但有所增加。

8.3美聯儲9月維持利率不變的概率爲81.5%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲81.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲18.5%；到11月維持利率不變的概率爲71.6%，累計加息25個基點的概率爲26.2%，累計加息50個基點的概率爲2.3%。

8.2美聯儲9月維持利率不變的概率爲82.5%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲82.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲17.5%；到11月維持利率不變的概率爲65.5%，累計加息25個基點的概率爲30.9%，累計加息50個基點的概率爲3.6%。

8.1美聯儲9月維持利率不變的概率爲82%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲82%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲18%；到11月維持利率不變的概率爲68%，累計加息25個基點的概率爲28.9%，累計加息50個基點的概率爲3.1%。

7.31美聯儲9月維持利率不變的概率爲79.5%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率爲79.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲20.5%；到11月維持利率不變的概率爲68.3%，累計加息25個基點的概率爲28.8%，累計加息50個基點的概率爲2.9%。

今日商品大跌，由於美國國債信用等級被下調，帶來的一系列恐慌情緒，導致股市、商品大跌。

從技術面上看，當前文華指數在186位置承壓下跌，短线看181附近的支撐，看能否止跌。

02    今日商品跟蹤表

今日商品普跌，整體增倉 -31 萬手，沉澱資金流入 -100億。 

今日玉米上漲，帶動玉米鏈領漲；焦炭大跌，帶動煤炭板塊領跌。

03  期權時代

今天是鄭州2309期權末日，PTA大跌，帶動認沽期權暴漲。

04 套利廣場

05 主力持倉跟蹤

今日六大席位持倉價值匯總情況（詳細持倉變化見表格明細）：

中信：減多31億，淨持倉價值72億；

國泰：加空76億，淨持倉價值-110億；

海通：加多3億，淨持倉價值154億；

內資做多（加多、減空）前五個品種 ：白糖+7.34億，滬錫+4.88億，苯乙烯+4.43億，豆一+3.05億，液化氣+2.52億；

內資做空（加空、減多）前五個品種 ：豆油-19.89億，滬金-12.42億，滬銀-11.88億，滬鎳-11.36億，純鹼-10.17億；

幹坤：減多8億，淨持倉價值159億；

摩根：減多18億，淨持倉價值126億；

瑞銀：減多0.4億，淨持倉價值19億；

外資做多（加多、減空）前五個品種 ：鐵礦石+3.14億，菜籽粕+2.41億，豆粕+2.29億，豆油+1.88億，澱粉+0.05億；

外資做空（加空、減多）前五個品種 ：PTA-9.74億，棕櫚油-9.38億，菜籽油-6.09億，玉米-3.16億，滬銀-3.01億；

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